ATFX科普：策略回测——过去表现并不保证未来结果ATFX科普：俗话说：“是骡子是马，拉出来溜溜”。我方的战略搭筑落成后，就须要正在史书数据进步行测试，来说明其有用性。正在没有筹算机之前，这项办事很是繁琐，须要交往者我方收罗价钱数据、自立画图、独立测试。筹算机出来之后，战略回测的办事被大大简化。只消你的战略足够明了，就能够花费有限的资金，让懂编程的第三方将你的战略步骤化。外汇市集中，将步骤化的战略叫做EA。

　　日线级此外数据源最容易获取，MT4上就能够下载到足足数目的数据。日线数据不妨供应当天行情走势的最高、最低、开盘、收盘价钱，其余音讯无法供应。假设EA的交往周期正在周线及以上，用日线数据举办测试没有太大题目。假设EA的交往周期正在日线、小时、分钟级别，日线数据源会导致战略测试失真急急。譬喻双均线交往体例，某一天开盘没众久，就达成了黄金交叉。服从EA打算思绪来说，应该正在交叉后即刻进场。但日线数据测试只会正在当天K线收盘晚进场，由于它没有一天之内的行情开展变动经过。H4级此外数据源要比日线级别数据源特别无误，不妨大略描绘当天行情的开展经过。同样的阴线，先涨后跌和先跌后涨的事理是统统分歧的。H4不妨识别这种分歧。假设交往者的EA运转正在H4级别及以下，则须要特别无误的数据源。H1、M30、M5，其数据周详水平不休降低，对EA测试确凿凿性也不休刷新。不过，越是低周期的数据源，获取难度越大。周期最低的数据为ticks数据，也即是价钱每震荡一次所纪录的数据，改数据正在邦内被叫做“分笔成交”。念要获取长周期的ticks数据，譬喻一年、五年、十年的数据，就须要为此付出一局限用度，从第三方处添置。MT4固然自带战略回测性能，但只可测试较低数据量的EA。假设你念要测试五年以上的ticks数据，就须要运用性能更巩固盛的MATLAB软件。当然，MATLAB的EA代码和MT4的代码并不雷同，须要专业人士举办转换。

　　测试的时段并不是越长越好，由于大局限战略都无法正在十年以上的测试时段中牢固节余，以至五年的功夫就能够让许众战略暴露无遗。也不要举办众种类测试，缘由是雷同的，大局限战略经不起如许的检验。不过，就如题目中所说——过去展现并不确保异日结果。过去耗费的战略，不妨正在异日即是节余的；过去节余的战略，不妨正在异日即是耗费的。归根结底，市集是开展变动的，走势的基础秩序也并非循规蹈矩，它具有显然的阶段性特性。这个月以畅通的众头走势为主，下个月即是一步三回来的上涨，再下个月即是深幅度的回调。一种战略只可顺应一种走势类型，当适合它的走势类型闪现时，就能达成较高节余；反之，则耗费连连。将K线走势划分为三类：好、中、坏。好的走势为最适合EA的走势，其它同理。将好的走势找到五种，别离对EA举办ticks级此外测试；找到五种中等走势，对EA举办测试；找到五种坏的走势，对EA举办测试。之是以找五种，是由于即使是联合类型的走势，也存正在细节上的千差万别，战略的展现也会不尽雷同。好的走势定夺了战略的节余上限；坏的走势定夺了战略的耗费上限。当你念要让战略的节余上限降低时，势必会导致战略的耗费上限同时降低。这即是投资圈常说的：危害与收益对等。

　　回测讲演并没有那么主要，由于它只代外过去，不代外异日。好的走势类型屡次闪现时，回测讲演当中的胜率、盈亏比城市变得很是高，类似这款EA是攻无不克的；坏的走势类型屡次闪现时，回测讲演的回撤百分比会很是大，看起来这款EA除了能导致巨额耗费外，没有涓滴代价。就像经典的俄罗斯方块逛戏，咱们无法预测下一个方块会是什么式样的，咱们能做的即是看到最新的方块后，做出合理的反映。资金弧线口舌常直观的回测目标，通过它能够轻松决断交往战略正在测试时段内的一切盈亏环境。人们遍及把45度倾斜向上的资金弧线看做牢固节余的符号，这大错特错。除了马丁格尔战略除外，没有任何EA不妨抵达如斯理念化的资金弧线。平常的趋向应该是台阶型，正在长功夫的横向震撼或小幅降落后，迎来一次大额的节余，将账户资金拉高到一个新的台阶。总的来说，回测讲演的黑白，取决于你选用的史书数据时段，拣选适合EA的时段，回测讲演很靓丽，反之很倒霉。

　　通过测试的EA，能够进入实盘阶段。没有通过测试的EA，就须要进一步的优化。优化是将从来的EA参数举办调解，以使其正在史书测试中展现特别优异。任何本领目标都有我方的参数，譬喻均线，存正在五日均线、十日均线、二十日均线等等参数。分歧的参数会造成分歧的营业信号，分歧的营业信号顺应分歧的走势类型，并会发生分歧的回测讲演。对比智能的回测软件能够将参数从0~无量肆意办逐一测试，然后筛选出节余最大的参数。这听起来不错，咱们能够轻松获取最优参数。实质上，通过穷举法选出的参数，只会正在史书数据中展现优异，放到实盘交往中，就会耗费连连。就像题目中提到的，过去展现并不确保异日结果。

　　优化是好的，太甚优化是错的。咱们不行异日测试时段上的某种价钱走势，而丧失掉EA的普适性。准确的做法是，举办穷举测试之后，拣选收益展现中等偏上的参数动作我方的实盘参数。当然，假设你有我方依然风俗参数，能够不举办优化，直接运用这些参数举办实盘交往。终归，任何参数都有其顺应的走势类型，说未必异日的行情就适合你风俗的那些参数。