私募量化产品策略可分为股票市场中性、量化多头和量化CTA策略Thursday, September 26, 2024近三年来，A股市集板块轮动愈加屡次，投资难度渐渐增大，片面量化基金因决议高效、持仓涣散的上风功绩阐扬优异，因而越来越受到投资者的合心。

　　量化买卖往往指的是借帮企图机技巧对众量的史乘数据举行分解，最终构筑投资模子以指挥决议的方法。比拟起守旧的主观形式，量化买卖基于模子和步骤化，更容易规避人工心思的滋扰。

　　截至2024年8月，正在私募排排网近三年有功绩显现的1122只产物当中，私募量化产物共有308只，近三年来收益均匀为10.09%，中位数为7.37%。假如按二级战术划分，私募量化产物战术可分为股票市集中性、量化众头和量化CTA战术。

　　此中，股票市集中性战术往往正在持仓上同时持有众头和空头，并行使相干股票资产之间的价钱区别竣工收益，该战术近三年收益均匀值为14.68%。而量化CTA战术‌是一种行使数学模子和企图机算法来践诺买卖决议的投资战术，要紧运用于‌期货市集，该战术近三年的收益均匀值为33.69%。

　　量化众头是指通过数目化法子将主观的投资理念或投资思思转化成模子（通过企图机竣工）的投资方法。量化众头包括沪深300指增等量化指增战术，这些量化指增战术的收益拆分为跟踪标的的体系性收益（β）和正在其根源上创建的逾额收益（α），而咱们往往用逾额收益响应量化指增产物跑赢基准指数的才力。

　　私募排排网数据显示，量化选股、沪深300指增、中证500指增、中证1000指增近三年来逾额收益均匀值分散为46.98%、31.6%、31%、50.03%。

　　为了给读者供应少少参考，笔者将为众人分散梳理领域5亿以上的私募旗下“股票市集中性战术、量化CTA战术、量化选股、中证500指增、中证1000指增”产物近三年收益（或逾额收益）的前10强。（统一基金司理旗下一样战术产物取收益最高的加入排名）

　　私募排排网数据显示，近三年逾额收益10强的中证1000指增产物上榜门槛为***%。正在10强产物中，百亿私募旗下的产物共8只，“量化五巨头”中的九坤投资、明汯投资、衍复投资、宁波幻方量化纷纷上榜。

　　此中，领域为10-20亿的私募福克斯投资旗下产物以昭彰上风夺冠，近三年逾额收益为***%，产物领域位居榜单第2，达***亿元。

　　第2名的是九坤投资旗下的“九坤日享中证1000指数加强1号”，近三年逾额收益为***%，产物领域夺榜单第1，达***亿元，基金司理是姚齐聪。

　　材料显示，姚齐聪是北京大学数学学士、金融数学硕士，曾就职于华尔街顶级对冲基金-千禧年基金（MILLENNIUMPARTNERS），2010年创立量化投资团队初步举行邦内期货、证券投资，2012年和王琛协同创立九坤投资。

　　第3名的是明汯投资旗下的“明汯量化中小盘加强1号B类份额”，近三年逾额收益为***%，产物领域达***亿元，由裘慧明妥协环宇两个基金司理协同办理。

　　材料显示，裘慧明获取了美邦宾夕法尼亚大学物理学博士、硕士学位，以及复旦大学物理学学士学位，投资体验领先20年，历任环球着名投资机构Miennium和HAP Capital资深基金司理，还曾供职于瑞士信贷投资银行、德意志银行的自营量化买卖部分，2014年创立上海明汯投资，现任明汯投资总司理。

　　解环宇本科结业于北京大学，进修企图机、统计及金融，曾就职于环球着名量化对冲基金Citadel自营部分CitadelSecurities，任量化分解师，现为明汯投资协同人和投资总监。

　　私募排排网数据显示，近三年逾额收益10强的中证500指增产物上榜门槛为***%。量化巨头衍复投资、明汯投资旗下产物再度上榜，分散位居第5和第7。准百亿私募聚宽投资有2只产物上榜，分散位居第2和第10。

　　夺得第1名的是钧富投资旗下的“均富如风13号”，近三年逾额收益为***%，产物领域为***万元，基金司理为王家桢和戴杭骁。

　　第2名的“聚宽进步中证500指数加强二号”近三年逾额收益为***%，产物领域为***万元，由基金司理高斯蒙和肖睿协同办理。

　　材料显示，高斯蒙是聚宽创始人和投研总监，结业于西安交通大学企图机科学与技巧专业，正在校时候已获取ACM/ICPC、MCM、CUMCM等众众邦表里数学筑模编程竞赛奖项，曾放弃新加坡南洋理工大学直博机遇，先后劳动于微软亚洲咨询院、百度等着名科技公司，2017年创立聚宽投资。

　　第5名的“衍复广羽量化众头1号A类份额”近三年逾额收益为***%，产物领域位居榜单第3，达***亿元，基金司理为高亢。

　　材料显示，高亢是衍复投资的创始人、首席投资官，曾保送北京大学物理学本科，两年后转到了美邦麻省理工学院，用三年的岁月修了四个学位，主修物理和电气工程企图机，辅修数学和经济学。高亢的投资生活始于美邦五大高频买卖机构之一DRWTradingGroup，随后2010年正在华尔街有名机构TwoSigma承担量化咨询员，主攻Alpha战术，2019年创立衍复投资。

　　私募排排网数据显示，近三年逾额收益10强的量化选股产物上榜门槛为***%。龙旗科技、盛泉恒远、珠海致诚卓远、明汯投资4家百亿私募产物上榜，此中龙旗科技再次位居前5，明汯投资三度上榜。

　　龙旗科技旗下的“龙旗巨星一号”夺得第4名，近三年逾额收益达***%，产物领域为***万元，基金司理为朱晓康。

　　公司材料显示，朱晓康是龙旗科技创始人、CEO、首席投资官，本科结业于武汉大学天下经济系，并从波士顿大学获取经济学博士学位，于2004年获取特许金融分解师证书，具备22年金融从业体验和16年一线插足当时环球最大的资产办理公司-巴克莱邦际投资人(BGI)的科学主动股票投资部(后BGI并入贝莱德资产办理公司BlackRock)，办理众只美邦对冲基金产物，而且从事环球市集的量化战术咨询。2012年头回邦开创龙旗科技。

　　私募排排网数据显示，近三年收益10强的股票市集中性战术产物上榜门槛为***%。正在10强产物中，百亿私募产物有3只，分散为珠海致诚卓远、衍复投资、金戈量锐旗下产物，分散夺第6、第9、第10名。此中，珠海致诚卓远第二次上榜，衍复投资为第三次上榜。

　　第1名的是上海量宇私募旗下的“量宇冠一五号”，产物领域达***亿元，近三年收益达***%，以昭彰上风夺冠，基金司理是史博文。

　　材料显示，史博文是上海交通大学办理科学与工程硕士，本科企图机科学与工程学士学历，咨询目标为金融科技，量化投资和机械进修，要紧从事中频和高频战术咨询劳动，对中频和高频因子拓荒、因子组合、算法买卖和机械进修优化有充足的体验，投资理念是通过协调企图机、金融和统计的学问，构筑科学的编制模子获取褂讪的逾额收益。

　　私募排排网数据显示，近三年收益10强的量化CTA产物上榜门槛为***%。正在10强产物中，20-50亿领域私募产物和5-10亿领域私募旗下产物各有4家。此中，3家20-50亿领域私募位居前5，分散为均成资产、宏锡基金、东航私募。

　　第1名的是均成资产旗下的“均成博孚利1号”，近三年产物收益为***%，以昭彰上风夺冠，产物领域达***万元，基金司理为司维。

　　材料显示，司维是均成资产创始人和投资总监，为北京大学物理学硕士，曾正在微软亚洲咨询院和环球最泰半导体设置商阿斯麦从事大数据咨询分解劳动。之后历任深圳市众和美投资照顾有限公司咨询员，深圳嘉理资产办理有限公司投资司理深圳前海厚诚敏基金办理有限公司基金司理,横琴均成资产办理有限公司践诺董事。

　　危机揭示：投资有危机，本文不组成任何宣称推介及投资提倡。本材料涉及基金的过往功绩不预示其改日阐扬，基金办理人办理的其他基金的功绩并不组成基金功绩阐扬的包管，深圳市前海排排网基金出售有限义务公司（“我司”）未以昭示、暗指或其他任何方法答应或预测产物改日收益。本材料所涉产物数据及新闻来自基金办理人、托管估值机构或外部数据库等，我司无法对其确实性、切实性、完美性作出本质性鉴定和包管，投资者须以中邦证监会本钱市集电子化新闻披露平台、基金办理人官方网站及其委托的基金估值核算机构揭橥的实质为准。投资者应郑重小心各项危机，有劲阅读基金合同、基金产物材料概要等出售文献，充知道白产物的危机收益特色，并依据本身状况做出投资决议，对投资决议自满盈亏。我司不从事任何基金评议营业，相干排行（如有）均为内部评定结果，仅供参考。

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