战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告摘要基金收拾人：中原基金收拾有限公司 基金托管人：中邦维持银行股份有限公司 申报送出日期：二〇一九年八月二十九日 §1主要提示 基金收拾人的董事会、董事保障本申报所载原料不存正在伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并对其实质的真正性、切实性和完好性承当个人及连带的公法负担。本半年度申报依然三分之二以上独立董事署名赞助，并由董事长签发。 基金托管人中邦维持银行股份有限公司按照本基金合同划定，于2019年8月27日复核了本申报中的财政目标、净值呈现、利润分拨环境、财政司帐申报、投资组合申报等实质，保障复核实质不存正在伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。 基金收拾人容许以淳厚信用、勤苦尽责的准绳收拾和行使基金资产，但不保障基金必定节余。 基金的过旧事迹并不代外其将来呈现。投资有危急，投资者正在作出投资决定前应详明阅读本基金的招募仿单及其更新。 本申报中财政原料未经审计。 本申报期自2019年1月1日起至6月30日止。 本半年度申报摘要摘自半年度申报正文，投资者欲清楚周到实质，应阅读半年度申报正文。 §2基金简介 2.1基金根基环境 基金名称 计谋新兴成指交往型怒放式指数证券投资基金 基金简称 中原计谋新兴成指ETF 场内简称 计谋新兴 基金主代码 512770 交往代码 512770 基金运作办法 交往型怒放式 基金合同生效日 2018年7月13日 基金收拾人 中原基金收拾有限公司 基金托管人 中邦维持银行股份有限公司 申报期末基金份额总额 135,767,789.00份 基金合同存续期 不按期 基金份额上市的证券交往所 上海证券交往所 上市日期 2018年8月16日 2.2基金产物申明 投资方针 精细跟踪标的指数，找寻跟踪偏离度和跟踪偏差最小化。 投资战略 本基金首要采用复制战略及适宜的代替性战略以更好的跟踪标的指数，告终基金投资方针。 事迹对照基准 本基金事迹对照基准为中邦计谋新兴资产成份指数（简称：新兴成指）指数收益率。 危急收益特质 本基金属于股票基金，危急与收益高于羼杂基金、债券基金与泉币墟市基金。基金首要投资于标的指数成份股及备选成份股，正在股票基金中属于较高危急、较高收益的产物。 2.3基金收拾人和基金托管人 项目 基金收拾人 基金托管人 名称 中原基金收拾有限公司 中邦维持银行股份有限公司 消息披露担当人 姓名 李彬 田青 闭联电话 电子邮箱 tianqing1. 客户任事电话 传真 注册地点 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区金融大街25号 办公地点 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代外人 杨明辉 田邦立 2.4消息披露办法 刊登基金半年度申报正文的收拾人互联网网址 基金半年度申报备置所在 基金收拾人和基金托管人的住宅 §3首要财政目标和基金净值呈现 3.1首要司帐数据和财政目标 金额单元：百姓币元 3.1.1时间数据和目标 申报期（2019年1月1日至2019年6月30日） 本期已告终收益 1,260,384.75 本期利润 10,532,212.18 加权均匀基金份额本期利润 0.4102 本期加权均匀净值利润率 42.97% 本期基金份额净值延长率 20.06% 3.1.2期末数据和目标 申报期末(2019年6月30日) 期末可供分拨利润 -3,406,610.78 期末可供分拨基金份额利润 -0.0251 期末基金资产净值 132,361,178.22 期末基金份额净值 0.9749 3.1.3累计期末目标 申报期末(2019年6月30日) 基金份额累计净值延长率 -2.51% 注：①所述基金事迹目标不搜罗持有人认购或交往基金的各项用度，计入用度后本质收益水准要低于所列数字。 ②本期已告终收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入（不含平正价格转折收益）扣除闭连用度后的余额，本期利润为本期已告终收益加上本期平正价格转折收益。 ③期末可供分拨利润为期末资产欠债外中未分拨利润与未分拨利润中已告终个别的孰低数。 3.2基金净值呈现 3.2.1基金份额净值延长率及其与同期事迹对照基准收益率的对照 阶段 份额净值延长率① 份额净值延长率模范差② 事迹对照基准收益率③ 事迹对照基准收益率模范差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.12% 1.48% 5.36% 1.35% -2.24% 0.13% 过去三个月 -8.15% 1.70% -6.81% 1.73% -1.34% -0.03% 过去六个月 20.06% 1.71% 24.15% 1.76% -4.09% -0.05% 创造从此 -2.51% 1.63% -11.16% 1.78% 8.65% -0.15% 3.2.2自基金合同生效从此基金份额累计净值延长率转折及其与同期事迹对照基准收益率转折的对照 计谋新兴成指交往型怒放式指数证券投资基金 份额累计净值延长率与事迹对照基准收益率史册走势比拟图 （2018年7月13日至2019年6月30日） / §4收拾人申报 4.1基金收拾人及基金司理环境 4.1.1基金收拾人及其收拾基金的履历 中原基金收拾有限公司创造于1998年4月9日，是经中邦证监会准许创造的首批宇宙性基金收拾公司之一。公司总部设正在北京，正在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，正在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批宇宙社保基金收拾人、首批企业年金基金收拾人、境内首批QDII基金收拾人、境内首只ETF基金收拾人、境内首只沪港通ETF基金收拾人、首批内地与香港基金互认基金收拾人、首批根基养老保障基金投资收拾人资历、首家参预团结邦负担投资准绳机闭的公募基金公司、首批公募FOF基金收拾人、首批公募养老方针基金收拾人、境内首批中日互通ETF基金收拾人，以及特定客户资产收拾人、保障资金投资收拾人，香港子公司是首批RQFII基金收拾人。中原基金是营业界限最广博的基金收拾公司之一。 中原基金是境内ETF基金资产收拾范围最大的基金收拾公司之一，正在ETF基金收拾方面积聚了丰盛的履历，目前旗下收拾中原上证50ETF、中原沪深300ETF、中原MSCI中邦A股邦际通ETF、中原恒生ETF、中原沪港通恒生ETF、中原野村日经225ETF、中原中证500ETF、中原中小板ETF、中原创业板ETF、中原中证央企ETF、中原中证四川邦改ETF、中原计谋新兴成指ETF、中原消费ETF、中原金融ETF、中原医药ETF、中原创蓝筹ETF、中原创生长ETF、中原疾线年中高级可质押信用债ETF，发轫造成了笼罩宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、要旨指数、行业指数、SmartBeta战略、A股墟市指数、海外墟市指数及信用债指数等较为完好的产物线。 中原基金以深化的投资研讨为根底，勉力搜捕墟市机缘，为投资人寻求精良的回报。按照银河证券基金研讨核心基金事迹统计申报，正在基金分类排名中（截至2019年6月30日数据），中原搬动互联羼杂（QDII）正在“QDII基金-QDII羼杂基金-QDII羼杂基金（A类）”中排序9/34；中原稳增羼杂正在“羼杂基金-股债平均型基金-股债平均型基金（A类）”中排序8/27；中原回报羼杂(H类)正在“羼杂基金-绝对收益方针基金-绝对收益方针基金（非A类）”中排序8/89；中原鼎沛债券(A类)正在“债券基金-普及债券型基金-普及债券型基金（二级）（A类）”中排序1/228；中原理财30天债券(A类)正在“债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（摊余本钱法）（A类）”中排序10/40；中原恒融定开债券正在“债券基金-按期怒放式普及债券型基金-按期怒放式普及债券型基金（二级）（A类）”中排序7/19；中原上证50AH优选指数（LOF）(A类)正在“股票基金-模范指数股票型基金-模范战略指数股票型基金（A类）”中排序8/29；中原上证50AH优选指数（LOF）(C类)正在“模范指数股票型基金-模范战略指数股票型基金（非A类）”中排序4/11；中原上证50ETF正在“股票基金-股票ETF基金-范围指数股票ETF基金”中排序6/61；中原消费ETF正在“股票基金-股票ETF基金-行业指数股票ETF基金”中排序3/31；中原沪深300ETF联接(C类)正在“股票基金-股票ETF联接基金-范围指数股票ETF联接基金（非A类）”中排序9/34。 上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评判机构宣布的众项奖项。正在由《证券时报》举办的第十四届中邦基金业明星基金奖颁奖仪式上，中原安康债券、中原收益债券（QDII）和中原鼎茂债券分散荣获五年络续回报主动债券型明星基金、三年络续回报QDII明星基金和2018年度普及债券型明星基金。正在中邦证券报举办的第十六届中邦基金业金牛奖评选营谋中，中原基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖，中原鼎茂债券（004042）荣获“2018年度怒放式债券型金牛基金”奖，中原中小板ETF（159902）荣获“2018年度怒放式指数型金牛基金”奖。 正在客户任事方面，2019年上半年度，中原基金陆续以客户需求为导向，发奋降低客户应用的容易性和任事体验:（1）中原基金客服电话体例上线智能语音效用，客户直接说出需求即可查问账户交往纪录和基金消息，同时体例还可能实行身份消息认证，主动见告营业治理进度，为客户供应一共、切实、便捷的任事，晋升客户体验；（2）直销电子交往平台开通中原惠利泉币A的急迅赎回营业，为伟大投资者的资金应用供应容易；（3）与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机构配合，拓宽了客户交往的渠道，降低了交往容易性；（4）发展“你的本年收益知否？知否？”、“你的户口本更新了”、“户龄”等营谋，为客户供应了众样化的投资者教训和闭心任事。 4.1.2基金司理（或基金司理小组）及基金司理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金司理 （助理）刻日 证券从业年限 申明 任职日期 离任日期 徐猛 本基金的基金司理、数目投资部总监 2018-07-13 - 16年 清华大学工学硕士。曾任产业证券助理研讨员，原中闭村证券研讨员等。2006年2月参预中原基金收拾有限公司，曾任数目投资部基金司理助理，上证原资料交往型怒放式指数创议式证券投资基金基金司理（2016年1月29日至2016年3月28日时间）等。 注：①上述任职日期、离任日期按照本基金收拾人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的寄义遵照行业协会《证券业从业职员资历收拾法子》的闭连划定。 4.2收拾人对申报期内本基金运作遵规守约环境的申明 申报期内，本基金收拾人正经死守《中华百姓共和邦证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金运作收拾法子》、《证券投资基金收拾公司公道交往轨制辅导偏睹》、《基金收拾公司发展投资、研讨营谋防控底细交往辅导偏睹》等公法准则和基金合同，本着淳厚信用、勤苦尽责、平安高效的准绳收拾和行使基金资产，正在正经左右投资危急的根底上，为基金份额持有人寻求最大甜头，没有损害基金份额持有人甜头的举动。 4.3收拾人对申报期内公道交往环境的专项申明 4.3.1公道交往轨制的践诺环境 本基金收拾人一直公道周旋旗下收拾的整个基金和组合，拟订并正经死守相应的轨制和流程，通过体例和人工等办法正在各症结正经左右交往公道践诺。申报期内，本公司正经践诺了《证券投资基金收拾公司公道交往轨制辅导偏睹》和《中原基金收拾有限公司公道交往轨制》的划定。 4.3.2相当交往举动的专项申明 申报期内未展现本基金存正在相当交往举动。 申报期内，未涌现涉及本基金的交往所公然竞价同日反向交往成交较少的单边交往量赶上该证券当日成交量5%的环境。 4.4收拾人对申报期内基金的投资战略和事迹呈现的申明 4.4.1申报期内基金投资战略和运作领悟 本基金跟踪的标的指数为中邦计谋新兴资产成份指数（简称“新兴成指”），中邦计谋新兴资产成份指数选择节能环保、新一代消息时间资产、生物资产、高端装置创制、新能源资产、新资料资产、新能源汽车、数字创意资产、高时间任事业等界限具有代外性的100家上市公司，采用自正在贯通股本加权办法，以反响中邦计谋新兴资产上市公司的走势。本基金首要采用组合复制战略及适宜的代替性战略以更好地跟踪标的指数，告终基金投资方针。 上半年，邦际方面，环球经济延长乏力，美邦方面，经济团体较好，但也逐步显示疲态，美联储暗指了将来降息的恐怕性；欧洲方面，经济延长络续低迷，央行计谋撑持鸽派。邦内方面，经济运转团体维系正在合理区间，1季度经济弱势企稳，GDP同比延长6.4%，但2季度昭着回落，GDP同比延长6.2%。从计谋要素看，财务计谋较为主动，泉币计谋团体撑持宽松。与此同时，政府正在稳经济、稳就业的同时，也维系了转变的计谋定力。通胀方面，受鲜果、猪肉等价钱要素影响，CPI撑持高位。 墟市方面，年头受经济弱势企稳、泉币计谋宽松、中美营业构和重启、外资流入、减税降费等主动要素影响，投资者危急偏好昭着晋升，A股始末了一波较大幅度的、络续的上涨；但跟着2季度中美营业摩擦复兴、经济数据回落、包商银行接收事项激励墟市对中小银行、非银机构担心等事项影响，墟市始末了一波较大幅度的调剂，之后，跟着G20集会后中美复兴构和、美联储开释降息信号以及监禁层正在包商银行监禁一事激励墟市震荡后实时动手，安谧了墟市，墟市心境逐步好转。 基金投资运作方面，申报期内，本基金正在做好跟踪标的指数的根底上，当真应对投资者平时申购、赎回及成份股调剂等劳动。 为促使本基金的墟市滚动性和稳定运转，经上海证券交往所赞助，个别证券公司被确以为本基金的滚动性任事商。目前，本基金的滚动性任事商搜罗广发证券股份有限公司、中邦银河证券股份有限公司等。 4.4.2申报期内基金的事迹呈现 截至2019年6月30日，本基金份额净值为0.9749元，本申报期份额净值延长率为20.06%，同期事迹对照基准延长率为24.15%。本基金本申报期跟踪偏离度为-4.09%，与事迹对照基准发作偏离的首要道理为成份股分红、平时运作用度、指数布局调剂、申购赎回等发作的差别。 4.5收拾人对宏观经济、证券墟市及行业走势的扼要瞻望 瞻望下半年，邦际方面，受营业战等要素影响，环球经济延长料将延续回落态势，美邦大选规划时间的对华战略、营业战的将来演变、营业准则的重塑、甜头方式的调剂……都加大了天下经济与金融墟市的不确定性，也是咱们闭切的中心。邦内方面，营业战带来的情绪上的最大打击波已过去，但税收要素以及美邦对华计谋对经济自身的影响仍正在渐次发现、其对将来天下分工布局与营业系统的络续影响仍需不绝评估。面临今日之事态，一方面计谋导向将愈发闭切经济与就业安谧；另一方面，假设咱们痛定思痛，以此为契机加大转变力度，络续加强对经济质地的找寻，将来不摈弃涌现另一番全新的事势。 咱们将陆续有用左右基金的跟踪偏离度和跟踪偏差，以告终投资者获取指数投资收益及其他形式节余的投资方针。同时，咱们也主动争取饱动产物的进一步更始，富裕外现ETF的效用，为百般投资者供应更众、更好的投资机缘。 珍贵基金份额持有人的每一分投资和每一份信托，本基金将陆续执行中原基金收拾有限公司“为信托贡献回报”的谋划理念，标准运作，谨慎投资，勤苦尽责地为基金份额持有人寻求恒久、安谧的回报。 4.6收拾人对申报期内基金估值措施等事项的申明 按照中邦证监会闭连划定及基金合同商定，本基金收拾人工切实、实时实行基金估值和份额净值计价，拟订了基金估值和份额净值计价的营业收拾轨制，扶植了估值委员会，应用牢靠的估值营业体例，设有完备的危急监测、左右和申报机制。本基金托管人审查本基金收拾人采用的估值准绳实时间，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价钱。司帐师工作所正在估值调剂导致基金资产净值的改观正在0.25%以上时对所采用的闭连估值时间、假设及输入值的适宜性公告专业偏睹。订价任事机构遵守贸易合同商定供应订价任事。 4.7收拾人对申报期内基金利润分拨环境的申明 本基金基金合同划定，本基金的收益分拨准绳为：每一基金份额享有一律分拨权；当基金累计报答率赶上同期标的指数累计报答率到达1%以上，可实行收益分拨；本基金收益分拨采用现金办法；正在适合基金收益分拨条目的环境下，本基金收益每年最众分拨4次，每次基金收益分拨数额真实定准绳为使收益分拨后基金累计报答率尽恐怕接近标的指数同期累计报答率。公法准则、监禁构造、备案机构、上海证券交往所另有划定的，从其划定。 本基金本申报期未实行利润分拨，适合闭连准则及基金合同的划定。 4.8申报期内收拾人对本基金持有人数或基金资产净值预警情况的申明 本基金自2019年1月1日至2019年3月31日涌现基金资产净值低于五万万元的情况。基金收拾人已向中邦证监会实行申报并提出治理计划。 §5托管人申报 5.1申报期内本基金托管人遵规守约环境声明 本申报期，中邦维持银行股份有限公司正在本基金的托管历程中，正经死守了《证券投资基金法》、基金合同、托管合同和其他相闭划定，不存正在损害基金份额持有人甜头的举动，一律尽职尽责地践诺了基金托管人应尽的负担。 5.2托管人对申报期内本基金投资运作遵规守约、净值谋划、利润分拨等环境的申明 本申报期，本托管人遵守邦度相闭划定、基金合同、托管合同和其他相闭划定，对本基金的基金资产净值谋划、基金用度开支等方面实行了当真的复核，对本基金的投资运作方面实行了监视，未展现基金收拾人有损害基金份额持有人甜头的举动。 申报期内，本基金未实行利润分拨。 5.3托管人对本半年度申报中财政消息等实质的真正、切实和完好公告偏睹 本托管人复核审查了本申报中的财政目标、净值呈现、利润分拨环境、财政司帐申报、投资组合申报等实质，保障复核实质不存正在伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。 §6半年度财政司帐申报（未经审计） 6.1资产欠债外 司帐主体：计谋新兴成指交往型怒放式指数证券投资基金 申报截止日：2019年6月30日 单元：百姓币元 资产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产： - - 银行存款 2,539,957.54 708,146.84 结算备付金 14,196.90 - 存出保障金 5,620.03 54,411.25 交往性金融资产 129,998,020.00 16,208,480.38 个中：股票投资 129,998,020.00 16,208,480.38 基金投资 - - 债券投资 - - 资产接济证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券算帐款 - - 应收利钱 686.76 236.48 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产一共 132,558,481.23 16,971,274.95 欠债和整个者权柄 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 欠债： - - 短期借债 - - 交往性金融欠债 - - 衍生金融欠债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券算帐款 - - 应付赎回款 - - 应付收拾人报答 28,640.48 8,026.14 应嘱托管费 5,728.07 1,605.24 应付出售任事费 - - 应付交往用度 36,478.33 3,898.46 应交税费 - - 应付利钱 - - 应付利润 - - 递延所得税欠债 - - 其他欠债 126,456.13 95,000.00 欠债合计 197,303.01 108,529.84 整个者权柄： - - 实收基金 135,767,789.00 20,767,789.00 未分拨利润 -3,406,610.78 -3,905,043.89 整个者权柄合计 132,361,178.22 16,862,745.11 欠债和整个者权柄一共 132,558,481.23 16,971,274.95 注：申报截止日2019年6月30日，基金份额净值0.9749元，基金份额总额135,767,789份。 6.2利润外 司帐主体：计谋新兴成指交往型怒放式指数证券投资基金 本申报期：2019年1月1日至2019年6月30日 单元：百姓币元 项目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 一、收入 10,846,637.76 1.利钱收入 4,667.30 个中：存款利钱收入 4,667.10 债券利钱收入 0.20 资产接济证券利钱收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利钱收入 - 2.投资收益（耗损以“-”填列） 984,270.14 个中：股票投资收益 764,673.23 基金投资收益 - 债券投资收益 117.14 资产接济证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生东西收益 - 股利收益 219,479.77 3.平正价格转折收益（耗损以“-”号填列） 9,271,827.43 4.汇兑收益（耗损以“-”号填列） - 5.其他收入（耗损以“-”号填列） 585,872.89 减：二、用度 314,425.58 1.收拾人报答 59,695.23 2.托管费 11,939.00 3.出售任事费 - 4.交往用度 64,256.98 5.利钱开支 - 个中：卖出回购金融资产开支 - 6.税金及附加 - 7.其他用度 178,534.37 三、利润总额（损失总额以“-”号填列） 10,532,212.18 减：所得税用度 - 四、净利润（净损失以“-”号填列） 10,532,212.18 6.3整个者权柄（基金净值）转折外 司帐主体：计谋新兴成指交往型怒放式指数证券投资基金 本申报期：2019年1月1日至2019年6月30日 单元：百姓币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分拨利润 整个者权柄合计 一、期初整个者权柄（基金净值） 20,767,789.00 -3,905,043.89 16,862,745.11 二、本期谋划营谋发作的基金净值转折数（本期利润） - 10,532,212.18 10,532,212.18 三、本期基金份额交往发作的基金净值转折数（净值裁汰以“-”号填列） 115,000,000.00 -10,033,779.07 104,966,220.93 个中：1.基金申购款 134,000,000.00 -10,302,021.04 123,697,978.96 2.基金赎回款 -19,000,000.00 268,241.97 -18,731,758.03 四、本期向基金份额持有人分拨利润发作的基金净值转折（净值裁汰以“-”号填列） - - - 五、期末整个者权柄（基金净值） 135,767,789.00 -3,406,610.78 132,361,178.22 报外附注为财政报外的构成个别。 本申报6.1至6.4，财政报外由下列担当人签订： 基金收拾人担当人：杨明辉，主管司帐劳动担当人：朱威，司帐机构担当人：朱威 6.4报外附注 6.4.1本申报期所采用的司帐计谋、司帐揣摸与近来一期年度申报相相同的申明 本基金本申报期司帐报外所采用的司帐计谋、司帐揣摸与近来一期年度司帐报外所采用的司帐计谋、司帐揣摸相同。 6.4.2舛误厘正的申明 本基金本申报期无巨大司帐舛误的实质和厘正金额。 6.4.3相闭方闭联 6.4.3.1本申报期存正在左右闭联或其他巨大利害闭联的相闭方爆发改观的环境 本基金本申报期不存正在左右闭联或其他巨大利害闭联的相闭方爆发改观的环境。 6.4.3.2本申报期与基金爆发相闭交往的各相闭方 相闭方名称 与本基金的闭联 中原基金收拾有限公司 基金收拾人 中邦维持银行股份有限公司（“中邦维持银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金收拾人的股东 计谋新兴成指交往型怒放式指数证券投资基金创议式联接基金（“中原计谋新兴成指ETF联接”） 该基金是本基金的联接基金 注：下述相闭交往均正在平常营业规模内按日常贸易条件订立。 6.4.4本申报期及上年度可比时间的相闭方交往 6.4.4.1通过相闭方交往单位实行的交往 6.4.4.1.1股票交往 金额单元：百姓币元 相闭方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中信证券 78,891,117.07 72.30% 6.4.4.1.2权证交往 无。 6.4.4.1.3债券交往 无。 6.4.4.1.4债券回购交往 无。 6.4.4.1.5应支出相闭方的佣金 金额单元：百姓币元 相闭方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中信证券 34,025.94 89.55% 31,892.63 87.43% 注：上述佣金按墟市佣金率谋划，以扣除由中邦证券备案结算有限负担公司收取证管费、经手费和由券商承当的证券结算危急基金后的净额列示。 该类佣金合同的任事规模还搜罗佣金收取方为本基金供应的证券投资研讨效果和墟市消息任事。 6.4.4.2相闭方报答 6.4.4.2.1基金收拾费 单元：百姓币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期爆发的基金应支出的收拾费 59,695.23 注：①支出基金收拾人的基金收拾人报答按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，每日累计至每月月底，按月支出。 ②基金收拾人报答谋划公式为：日基金收拾人报答＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。 6.4.4.2.2基金托管费 单元：百姓币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期爆发的基金应支出的托管费 11,939.00 注：①支出基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，每日累计至每月月底，按月支出。 ②基金托管费谋划公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.4.3与相闭方实行银行间同行墟市的债券(含回购)交往 无。 6.4.4.4各相闭方投资金基金的环境 6.4.4.4.1申报期内基金收拾人行使固有资金投资金基金的环境 无。 6.4.4.4.2申报期末除基金收拾人除外的其他相闭方投资金基金的环境 份额单元：份 相闭方名称 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 中信证券 263,200.00 0.19% - - 中原计谋新兴成指ETF联接 121,117,300.00 89.21% - - 注：除基金收拾人除外的其他相闭方投资金基金的闭连用度适合基金招募仿单、交往所、备案结算机构的相闭划定。 6.4.4.5由相闭方保管的银行存款余额及当期发作的利钱收入 单元：百姓币元 相闭方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利钱收入 中邦维持银行股份有限公司 2,539,957.54 4,247.30 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中邦维持银行保管，按银行同行利率计息。 6.4.4.6本基金正在承销期内到场相闭方承销证券的环境 无。 6.4.5期末（2019年6月30日）本基金持有的贯通受限证券 6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的贯通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的短促停牌等贯通受限股票 无。 6.4.5.3期末债券正回购交往中行动典质的债券 6.4.5.3.1银行间墟市债券正回购 无。 6.4.5.3.2交往所墟市债券正回购 无。 6.4.6有助于领略和领悟司帐报外须要申明的其他事项 6.4.6.1金融东西平正价格计量的本事 按照企业司帐原则的闭连划定，以平正价格计量的金融东西，其平正价格的计量可分为三个主意： 第一主意：对存正在生动墟市报价的金融东西，可能相通资产/欠债正在生动墟市上的报价确定平正价格。 第二主意：对估值日生动墟市无报价的金融东西，可能肖似资产/欠债正在生动墟市上的报价为凭借做需要调剂确定平正价格；对估值日不存正在生动墟市的金融东西，可能相通或肖似资产/欠债正在非生动墟市上的报价为凭借做需要调剂确定平正价格。 第三主意：对无法取得相通或肖似资产可比墟市交往价钱的金融东西，可能其他反响墟市到场者对资产/欠债订价时所应用的参数为凭借确定平正价格。 6.4.6.2各主意金融东西平正价格 截至2019年6月30日止，本基金持有的以平正价格计量的金融东西第一主意的余额为129,998,020.00元，第二主意的余额为0元，第三主意的余额为0元。（截至2018年12月31日止：第一主意的余额为16,208,480.38元，第二主意的余额为0元，第三主意的余额为0元。） 6.4.6.3平正价格所属主意间的巨大转折 对待持有的非公然拓行股票，本基金于限售期内将闭连股票平正价格所属主意列入第二主意，于限售期满并复兴时值估值之日起从第二主意转入第一主意。 6.4.6.4第三主意平正价格本期转折金额 本基金持有的以平正价格计量的金融东西第三主意平正价格本期未爆发转折。 §7投资组合申报 7.1期末基金资产组合环境 金额单元：百姓币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权柄投资 129,998,020.00 98.07 个中：股票 129,998,020.00 98.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 个中：债券 - - 资产接济证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 个中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,554,154.44 1.93 8 其他各项资产 6,306.79 0.00 9 合计 132,558,481.23 100.00 注：股票投资的平正价格蕴涵可退代替款的估值增值。 7.2申报期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1申报期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业种别 平正价格（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 创制业 101,131,958.38 76.41 D 电力、热力、燃气及水出产和供应业 - - E 修筑业 - - F 批发和零售业 3,631,289.60 2.74 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 消息传输、软件和消息时间任事业 15,647,461.92 11.82 J 金融业 - - K 房地资产 - - L 租赁和商务任事业 2,996,256.00 2.26 M 科学研讨和时间任事业 778,152.00 0.59 N 水利、境况和大家措施收拾业 231,124.80 0.17 O 住民任事、修茸和其他任事业 - - P 教训 - - Q 卫生和社会劳动 4,928,657.30 3.72 R 文明、体育和文娱业 - - S 归纳 653,120.00 0.49 合计 129,998,020.00 98.21 7.3期末按平正价格占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细 金额单元：百姓币元 序号 股票代码 股票名称 数目(股) 平正价格 占基金资产净值比例(％) 1 000333 美的集团 237,591 12,321,469.26 9.31 2 600276 恒瑞医药 170,740 11,268,840.00 8.51 3 002415 海康威视 206,000 5,681,480.00 4.29 4 600031 三一重工 323,200 4,227,456.00 3.19 5 600309 万华化学 86,502 3,701,420.58 2.80 6 601012 隆基股份 139,890 3,232,857.90 2.44 7 002027 分众传媒 566,400 2,996,256.00 2.26 8 002230 科大讯飞 80,778 2,685,060.72 2.03 9 000661 长春高新 7,400 2,501,200.00 1.89 10 600570 恒生电子 35,520 2,420,688.00 1.83 注：投资者欲清楚本申报期末基金投资的整个股票明细，应阅读刊登于基金收拾人网站的半年度申报正文。 7.4申报期内股票投资组合的巨大转折 7.4.1累计买入金额胜过期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单元：百姓币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000333 美的集团 12,393,939.10 73.50 2 002415 海康威视 5,327,130.61 31.59 3 002027 分众传媒 3,078,738.00 18.26 4 000661 长春高新 2,872,720.00 17.04 5 600276 恒瑞医药 2,804,708.25 16.63 6 002230 科大讯飞 2,338,603.00 13.87 7 000538 云南白药 2,295,540.00 13.61 8 002024 苏宁易购 2,271,231.53 13.47 9 300015 爱尔眼科 1,936,297.27 11.48 10 300142 沃森生物 1,853,768.00 10.99 11 002202 金风科技 1,740,726.04 10.32 12 300347 泰格医药 1,660,807.00 9.85 13 002007 华兰生物 1,530,770.00 9.08 14 002236 大华股份 1,387,262.97 8.23 15 600660 福耀玻璃 1,350,524.00 8.01 16 600588 用友搜集 1,312,936.51 7.79 17 300124 汇川时间 1,254,373.00 7.44 18 000977 海潮消息 1,250,539.00 7.42 19 300003 乐普医疗 1,243,582.00 7.37 20 000413 东旭光电 1,201,284.78 7.12 21 000963 华东医药 1,200,352.95 7.12 22 002410 广联达 1,152,926.00 6.84 23 300601 康泰生物 1,150,594.00 6.82 24 002049 紫光邦微 1,097,186.00 6.51 25 600487 就手光电 1,063,258.00 6.31 26 002466 天齐锂业 1,056,419.95 6.26 27 300122 智飞生物 1,041,206.00 6.17 28 002271 东方雨虹 1,040,766.20 6.17 29 300408 三环集团 1,011,793.00 6.00 30 600522 中天科技 1,010,584.00 5.99 31 300136 信维通讯 984,829.00 5.84 32 002602 世纪华通 971,803.60 5.76 33 300750 宁德时期 969,735.00 5.75 34 002195 二三四五 963,096.00 5.71 35 000786 北新修材 948,846.00 5.63 36 002179 中航光电 936,378.40 5.55 37 601877 正泰电器 915,054.47 5.43 38 002821 凯莱英 865,094.00 5.13 39 300383 光环新网 859,968.00 5.10 40 300146 汤臣倍健 859,131.00 5.09 41 300450 先导智能 841,036.00 4.99 42 002555 三七互娱 784,022.00 4.65 43 002384 东山严密 772,075.00 4.58 44 002373 千方科技 741,801.00 4.40 45 300296 利亚德 739,321.00 4.38 46 002371 北方华创 730,665.00 4.33 47 300014 亿纬锂能 694,503.00 4.12 48 002916 深南电道 682,638.00 4.05 49 300628 亿联搜集 674,389.00 4.00 50 300009 安科生物 611,157.00 3.62 51 002038 双鹭药业 602,258.00 3.57 52 603986 兆易更始 565,952.00 3.36 53 300170 汉得消息 553,906.45 3.28 54 600699 均胜电子 551,301.00 3.27 55 300098 高新兴 546,817.00 3.24 56 600161 天坛生物 537,022.00 3.18 57 002396 星网锐捷 510,910.00 3.03 58 600572 康恩贝 503,328.00 2.98 59 300166 东方邦信 502,585.00 2.98 60 300357 我武生物 494,883.00 2.93 61 300316 晶盛机电 465,181.00 2.76 62 300618 寒锐钴业 449,842.40 2.67 63 002399 海普瑞 427,331.00 2.53 64 300699 光威复材 423,657.00 2.51 65 002408 齐翔腾达 414,330.00 2.46 66 300595 欧普康视 401,018.00 2.38 67 300203 聚光科技 391,412.55 2.32 68 300073 当升科技 351,885.00 2.09 69 603259 药明康德 348,512.00 2.07 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨闭连交往用度。 7.4.2累计卖出金额胜过期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单元：百姓币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000333 美的集团 2,393,054.00 14.19 2 002415 海康威视 1,009,721.00 5.99 3 000661 长春高新 958,136.00 5.68 4 600104 上汽集团 493,300.00 2.93 5 002007 华兰生物 429,784.00 2.55 6 002024 苏宁易购 425,264.00 2.52 7 300601 康泰生物 409,015.00 2.43 8 002008 富家激光 381,788.00 2.26 9 002027 分众传媒 375,750.00 2.23 10 002230 科大讯飞 373,302.00 2.21 11 002044 美年康健 362,245.00 2.15 12 300347 泰格医药 355,576.00 2.11 13 002236 大华股份 282,865.00 1.68 14 300015 爱尔眼科 248,024.00 1.47 15 002460 赣锋锂业 236,153.00 1.40 16 002466 天齐锂业 223,620.00 1.33 17 000977 海潮消息 223,154.00 1.32 18 300750 宁德时期 220,053.00 1.30 19 000786 北新修材 209,623.00 1.24 20 300124 汇川时间 200,143.00 1.19 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨闭连交往用度。 7.4.3买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额 金额单元：百姓币元 买入股票的本钱（成交）总额 92,551,310.73 卖出股票的收入（成交）总额 16,581,202.52 注：“买入股票本钱”、“卖出股票收入”均按交易成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨闭连交往用度。 7.5期末按债券种类分类的债券投资组合 本基金本申报期末未持有债券。 7.6期末按平正价格占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细 本基金本申报期末未持有债券。 7.7期末按平正价格占基金资产净值比例巨细排序的整个资产接济证券投资明细 本基金本申报期末未持有资产接济证券。 7.8申报期末按平正价格占基金资产净值比例巨细排序的前五珍奇金属投资明细 本基金本申报期末未持有贵金属。 7.9期末按平正价格占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细 本基金本申报期末未持有权证。 7.10申报期末本基金投资的股指期货交往环境申明 7.10.1申报期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本申报期末无股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资计谋 本基金本申报期末无股指期货投资。 7.11申报期末本基金投资的邦债期货交往环境申明 7.11.1本期邦债期货投资计谋 本基金本申报期末无邦债期货投资。 7.11.2申报期末本基金投资的邦债期货持仓和损益明细 本基金本申报期末无邦债期货投资。 7.11.3本期邦债期货投资评判 本基金本申报期末无邦债期货投资。 7.12投资组合申报附注 7.12.1申报期内，本基金投资决定措施适合闭连公法准则的央求，未展现本基金投资的前十名证券的发行主体本期涌现被监禁部分立案考核，或正在申报编制日前一年内受到公然指谪、惩办的情况。 7.12.2基金投资的前十名股票未胜过基金合同划定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产组成 单元：百姓币元 序号 名称 金额 1 存出保障金 5,620.03 2 应收证券算帐款 - 3 应收股利 - 4 应收利钱 686.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊用度 - 8 其他 - 9 合计 6,306.79 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本申报期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存正在贯通受限环境的申明 本基金本申报期末前十名股票中不存正在贯通受限环境。 7.12.6投资组合申报附注的其他文字描画个别 因为四舍五入的道理，分项之和与合计项之间恐怕存正在尾差。 §8基金份额持有人消息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人布局 份额单元：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人布局 机构投资者 片面投资者 中原计谋新兴成指ETF联接 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 466 291,347.19 2,379,399.00 1.75% 12,271,090.00 9.04% 121,117,300.00 89.21% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中邦银河证券股份有限公司 1,364,799.00 1.01% 2 许宏壮 966,400.00 0.71% 3 广发证券股份有限公司 681,400.00 0.50% 4 蒋骏 500,000.00 0.37% 4 许新玉 500,000.00 0.37% 6 龙吉跃 433,100.00 0.32% 7 周文芳 339,300.00 0.25% 8 刘烈江 303,000.00 0.22% 9 孙继青 280,000.00 0.21% 10 中信证券股份有限公司 263,200.00 0.19% 11 中邦维持银行股份有限公司－计谋新兴成指交往型怒放式指数证券投资基金创议式联接基金 121,117,300.00 89.21% 8.3期末基金收拾人的从业职员持有本基金的环境 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金收拾人整个从业职员持有本基金 - - 8.4期末基金收拾人的从业职员持有本怒放式基金份额总量区间的环境 项目 持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高级收拾职员、基金投资和研讨部分担当人持有本怒放式基金 0 本基金基金司理持有本怒放式基金 0 §9怒放式基金份额转折 单元：份 基金合同生效日（2018年7月13日）基金份额总额 262,767,789.00 本申报期期初基金份额总额 20,767,789.00 本申报期基金总申购份额 134,000,000.00 减：本申报期基金总赎回份额 19,000,000.00 本申报期基金拆分转折份额 - 本申报期期末基金份额总额 135,767,789.00 §10巨大事情揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本申报期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金收拾人、基金托管人的特意基金托管部分的巨大人事项动 本基金收拾人于2019年3月2日颁布布告，李彬密斯负担中原基金收拾有限公司督察长，周璇密斯不再负担中原基金收拾有限公司督察长。 本基金托管人中邦维持银行2019年6月4日颁布布告，聘任蔡亚蓉为中邦维持银行股份有限公司资产托管营业部总司理。 10.3涉及基金收拾人、基金资产、基金托管营业的诉讼 本申报期无涉及本基金收拾人、基金资产、基金托管营业的诉官司项。 10.4基金投资战略的改换 本基金本申报期投资战略未爆发改换。 10.5为基金实行审计的司帐师工作所环境 本申报期内本基金所聘任的司帐师工作所未爆发改换。 10.6收拾人、托管人及其高级收拾职员受稽察或惩办等环境 本基金收拾人、基金托管人涉及托管营业的部分及其高级收拾职员正在本申报期内无受稽察或惩办等环境。 10.7基金租用证券公司交往单位的相闭环境 10.7.1基金租用证券公司交往单位实行股票投资及佣金支出环境 金额单元：百姓币元 券商名称 交往单位数目 股票交往 应支出该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 5 78,891,117.07 72.30% 34,025.94 89.55% - 申万宏源证券 2 26,459,003.76 24.25% 3,474.20 9.14% - 中信修投证券 3 3,768,023.92 3.45% 494.77 1.30% - 注：①为了贯彻中邦证监会的相闭划定，我公司拟订了选取券商的模范，即： ⅰ谋划举动标准，正在近一年内无巨大违规举动。 ⅱ公司财政景况精良。 ⅲ有精良的内控轨制，正在业内有精良的声誉。 ⅳ有较强的研讨本事，能实时、一共、按期供应质地较高的宏观、行业、公司和证券墟市研讨申报，并能按照基金投资的格外央求，供应特意的研讨申报。 ⅴ扶植了广博的消息搜集，能实时供应切实的消息资讯和任事。 ②券商专用交往单位选取措施： ⅰ对交往单位候选券商的研讨任事实行评估 本基金收拾人机闭闭连职员凭借交往单位选取模范对交往单位候选券商的任事质地和研讨气力实行评估，确定选用交往单位的券商。 ⅱ合同签订及知照托管人 本基金收拾人与被选取的券商签定交往单位租用合同，并知照基金托管人。 ③除本外列示外，本基金还选取了光大证券、邦泰君安证券、海通证券、万联证券、银河证券的交往单位行动本基金交往单位，本申报期无股票交往及应付佣金。 ④正在上述租用的券商交往单位中，中信证券的个别交往单位为本基金本期新增的交往单位。本期没有剔除的券商交往单位。 10.7.2基金租用证券公司交往单位实行其他证券投资的环境 金额单元：百姓币元 券商名称 债券交往 回购交往 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 中信证券 - - - - 申万宏源证券 817.34 100.00% - - 中信修投证券 - - - - §11影响投资者决定的其他主要消息 11.1申报期内简单投资者持有基金份额比例到达或赶上20%的环境 投资者种别 申报期内持有基金份额改观环境 申报期末持有基金环境 序号 持有基金份额比例到达或者赶上20%的功夫区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 中原计谋新兴成指ETF联接 1 2019-06-17至2019-06-30 - 121,288,800.00 171,500.00 121,117,300.00 89.21% 产物特有危急 本基金正在申报期内存正在简单投资者持有基金份额比例到达或者赶上基金总份额20%的情况，正在墟市滚动性不敷的环境下，如遇投资者巨额赎回或聚集赎回，基金收拾人恐怕无法以合理的价钱实时变现基金资产，有恐怕对基金净值发作必定的影响，乃至恐怕激励基金的滚动性危急。 正在特定环境下，若持有基金份额占对照高的投资者多量赎回本基金，恐怕导致正在其赎回后本基金资产范围络续低于平常运作水准，面对转换运作办法、与其他基金兼并或者终止基金合一律情况。 中原基金收拾有限公司 二〇一九年八月二十九日